PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRSMX с WGROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRSMX и WGROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HRSMX с WGROX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или WGROX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRSMX:

0.22

WGROX:

0.22

Коэф-т Сортино

HRSMX:

0.45

WGROX:

0.43

Коэф-т Омега

HRSMX:

1.06

WGROX:

1.05

Коэф-т Кальмара

HRSMX:

0.16

WGROX:

0.15

Коэф-т Мартина

HRSMX:

0.42

WGROX:

0.41

Индекс Язвы

HRSMX:

12.31%

WGROX:

9.84%

Дневная вол-ть

HRSMX:

28.98%

WGROX:

24.22%

Макс. просадка

HRSMX:

-58.32%

WGROX:

-61.61%

Текущая просадка

HRSMX:

-17.81%

WGROX:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 12.06% против 10.61% соответственно.

HRSMX

С начала года

-9.41%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-17.81%

1 год

6.12%

3 года

12.00%

5 лет

16.38%

10 лет

12.06%

WGROX

С начала года

-7.43%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-15.50%

1 год

3.84%

3 года

8.95%

5 лет

10.18%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Wasatch Core Growth Fund

Сравнение комиссий HRSMX и WGROX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRSMX и WGROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRSMX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и WGROX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности WGROX в 9.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.14%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.96%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и WGROX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и WGROX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и WGROX

Текущая волатильность для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) составляет 6.38%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...