Сравнение HRSMX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и WGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 6.61% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -4.82% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 17.64% против 10.29% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 17.64%
WGROX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и WGROX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Доходность на риск
HRSMX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
HRSMX
WGROX
Сравнение HRSMX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | -0.24 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | -0.20 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.35 | +4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | -0.95 | +15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.24 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и WGROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и WGROX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности WGROX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.97% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.98% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и WGROX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и WGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -61.61% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -15.89% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -40.16% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -40.16% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -22.79% | +16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -9.86% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.84% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и WGROX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 7.46% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 14.06% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 24.09% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 22.89% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 23.25% | +2.57% |