Сравнение FOCPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCPX показывает доходность -3.79%, а VOO немного выше – -3.66%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.71% против 14.14% соответственно.
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и VOO
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FOCPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FOCPX
VOO
Сравнение FOCPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.55 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.31 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и VOO
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и VOO
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -33.99% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.98% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -24.52% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -33.99% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.55% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -3.72% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.55% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и VOO
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.34% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.47% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 18.11% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.82% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.99% | +4.37% |