Сравнение FOCPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или VOO.
Основные характеристики
| FOCPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.76% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.96% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 11.57% |
| Макс. просадка | -69.01% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и VOO
С начала года, FOCPX показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.96% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и VOO
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и VOO
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и VOO
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и VOO
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.