PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с FOCKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FOCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
886.66%
463.75%
FOCPX
FOCKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.25

FOCKX:

-0.26

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.51

FOCKX:

-0.18

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.07

FOCKX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.25

FOCKX:

-0.25

Коэф-т Мартина

FOCPX:

0.75

FOCKX:

-0.58

Индекс Язвы

FOCPX:

8.24%

FOCKX:

12.37%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.41%

FOCKX:

27.33%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

FOCKX:

-53.34%

Текущая просадка

FOCPX:

-14.15%

FOCKX:

-19.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCPX показывает доходность -10.11%, а FOCKX немного ниже – -10.12%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FOCKX по среднегодовой доходности: 15.68% против 9.24% соответственно.


FOCPX

С начала года

-10.11%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-8.45%

1 год

6.25%

5 лет

16.00%

10 лет

15.68%

FOCKX

С начала года

-10.12%

1 месяц

14.18%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-7.08%

5 лет

8.26%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и FOCKX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и FOCKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
-0.26
FOCPX
FOCKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FOCKX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности FOCKX в 0.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.14%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FOCKX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.15%
-19.40%
FOCPX
FOCKX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FOCKX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 13.14% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
13.15%
FOCPX
FOCKX