PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCPX с FOCKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FOCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FOCPX с FOCKX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.36

FOCKX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.55

FOCKX:

-0.13

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.08

FOCKX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.28

FOCKX:

-0.22

Коэф-т Мартина

FOCPX:

0.82

FOCKX:

-0.49

Индекс Язвы

FOCPX:

8.56%

FOCKX:

12.89%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.81%

FOCKX:

27.71%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

FOCKX:

-53.34%

Текущая просадка

FOCPX:

-8.90%

FOCKX:

-14.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCPX показывает доходность -4.61%, а FOCKX немного выше – -4.58%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FOCKX по среднегодовой доходности: 16.37% против 9.91% соответственно.

FOCPX

С начала года

-4.61%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-1.95%

1 год

9.29%

3 года

18.61%

5 лет

16.37%

10 лет

16.37%

FOCKX

С начала года

-4.58%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-4.80%

1 год

-4.45%

3 года

12.13%

5 лет

8.66%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio Class K

Сравнение комиссий FOCPX и FOCKX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и FOCKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FOCKX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности FOCKX в 13.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		14.27%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		13.97%13.33%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%12.92%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FOCKX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FOCKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FOCKX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 5.57% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...