Сравнение FOCPX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и FDGRX
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 17.31% против 12.99% соответственно.
FOCPX
27.99%
1.15%
9.90%
34.61%
19.16%
17.31%
FDGRX
32.36%
1.10%
12.91%
36.55%
15.16%
12.99%
Основные характеристики
| FOCPX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 7.68 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 19.35% |
| Макс. просадка | -69.01% | -71.50% |
| Текущая просадка | -3.22% | -3.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и FDGRX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и FDGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и FDGRX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.73% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и FDGRX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, примерно равная максимальной просадке FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и FDGRX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 5.63% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.