PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCPX имеют среднегодовую доходность 19.71%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKXFOCPX с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FOCPX и QQQ

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FOCPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.07

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.66

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.00

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

7.32

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между FOCPX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и QQQ

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и QQQ

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-82.97%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.62%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-35.12%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.12%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.86%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-32.99%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и QQQ

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.61%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.82%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

22.70%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.25%

+0.11%