Сравнение FOCPX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или VUG.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и VUG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCPX показывает доходность 27.99%, а VUG немного выше – 28.45%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.31% против 15.45% соответственно.
FOCPX
27.99%
1.15%
9.90%
34.61%
19.16%
17.31%
VUG
28.45%
2.21%
13.73%
35.45%
18.64%
15.45%
Основные характеристики
| FOCPX | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.68 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 16.84% |
| Макс. просадка | -69.01% | -50.68% |
| Текущая просадка | -3.22% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и VUG
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и VUG
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.73% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и VUG
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и VUG
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.63% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.