PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.71% против 16.16% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с FOCKXFOCPX с SCHG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FOCPX и VUG

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FOCPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.32

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.19

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

4.15

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.82

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между FOCPX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и VUG

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и VUG

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-50.68%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.53%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-35.61%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.61%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-12.25%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-7.13%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.72%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и VUG

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.70%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

22.70%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.22%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.38%

+0.98%