PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,343.57%
852.77%
FOCPX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.33

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.63

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.09

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.34

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

FOCPX:

1.10

VUG:

2.22

Индекс Язвы

FOCPX:

7.78%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.69%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FOCPX:

-15.57%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 15.40% против 14.23% соответственно.


FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.48%

5 лет

16.89%

10 лет

15.40%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и VUG

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCPX: 0.33
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCPX: 0.63
VUG: 0.95
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCPX: 1.09
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCPX: 0.34
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FOCPX: 1.10
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.57
FOCPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и VUG

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и VUG

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-11.84%
FOCPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и VUG

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.20% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
16.77%
FOCPX
VUG