Сравнение FOCPX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или VUG.
Основные характеристики
| FOCPX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 41.11% | 39.04% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.41% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.15% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 15.62% |
| Макс. просадка | -69.01% | -50.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и VUG
С начала года, FOCPX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 18.15% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и VUG
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и VUG
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и VUG
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и VUG
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.