PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FOCPX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,369.43%
854.82%
FOCPX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.32

VUG:

0.52

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.54

VUG:

0.80

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.07

VUG:

1.11

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.44

VUG:

0.74

Коэф-т Мартина

FOCPX:

1.09

VUG:

2.10

Индекс Язвы

FOCPX:

6.05%

VUG:

4.82%

Дневная вол-ть

FOCPX:

20.87%

VUG:

19.35%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FOCPX:

-14.06%

VUG:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 16.03% против 14.45% соответственно.

FOCPX

С начала года

-10.01%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-1.47%

1 год

7.19%

5 лет

21.17%

10 лет

16.03%

VUG

С начала года

-7.96%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-0.25%

1 год

10.92%

5 лет

21.02%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOCPX и VUG

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FOCPX: 0.32
VUG: 0.52
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FOCPX: 0.54
VUG: 0.80
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FOCPX: 1.07
VUG: 1.11
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FOCPX: 0.44
VUG: 0.74
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FOCPX: 1.09
VUG: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.52
FOCPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и VUG

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.12%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и VUG

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.06%
-11.65%
FOCPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и VUG

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 8.13% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.13%
8.25%
FOCPX
VUG