Сравнение WAMCX с FMIEX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.50%/yr vs 11.14%/yr for FMIEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции FMIEX по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.14% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 12.50%
FMIEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам WAMCX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 12.61% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.67% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between WAMCX and FMIEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1996 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WAMCX and FMIEX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
WAMCX
FMIEX
Сравнение WAMCX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.92 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 14.98 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и FMIEX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -49.85% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -7.04% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -9.52% | -23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -18.63% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -39.33% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -0.83% | -23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -6.56% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.84% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и FMIEX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.71% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 7.55% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 9.58% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 12.65% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 15.64% | +9.97% |
Сравнение комиссий WAMCX и FMIEX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и FMIEX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.04% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and FMIEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.50%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор