PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и New Alternatives Fund (NALFX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.36% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTXFMIEX с APFDX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX

Сравнение комиссий FMIEX и NALFX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
NALFX
New Alternatives Fund

Доходность на риск

FMIEX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.46

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.88

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

11.04

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.05

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между FMIEX и NALFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и NALFX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и NALFX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-59.67%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.60%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-38.03%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-42.35%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-7.33%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-14.89%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.76%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и NALFX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.09%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

10.83%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

16.45%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.72%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.92%

-2.19%