PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с PORTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с PORTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.41%/yr vs 9.39%/yr for PORTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIEX charges 1.10%/yr vs 1.30%/yr for PORTX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и PORTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции PORTX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.39% соответственно.

FMIEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.89%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.41%

PORTX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.83%
6 месяцев
-7.30%
1 год
0.63%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.94%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и PORTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		12.45%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		6.83%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%

Correlation

The correlation between FMIEX and PORTX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FMIEX and PORTX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Trillium ESG Global Equity Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с GLQ
Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с RTXAXPORTX с CSUAXPORTX с SSGLX

Доходность на риск

FMIEX vs. PORTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c PORTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXPORTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.08

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
0.22

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

0.08

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

0.18

+16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. PORTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PORTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и PORTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXPORTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.08

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.16

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и PORTX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, примерно равная максимальной просадке PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и PORTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXPORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-51.71%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-20.78%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-24.56%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-31.32%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-31.34%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-8.09%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-11.73%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

8.37%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и PORTX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.73%, в то время как у Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXPORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

18.55%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

20.39%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

19.17%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

18.20%

-2.48%

Сравнение комиссий FMIEX и PORTX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и PORTX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.08%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and PORTX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PORTX has higher volatility (3.21%) compared to FMIEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs PORTX's -51.71%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и PORTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор