PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367938431

CUSIP

936793843

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

25 сент. 1996 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Домашняя страница

wasatchglobal.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FMIEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Популярные сравнения:
FMIEX с VFINX FMIEX с SWPPX
Популярные сравнения:
FMIEX с VFINX FMIEX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) показал доход в 13.55% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIEX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMIEX

С начала года

13.55%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

7.29%

1 год

18.21%

3 года

8.54%

5 лет

15.78%

10 лет

8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.56%4.26%2.42%-0.20%1.91%13.55%
2024-1.00%0.90%4.49%-2.79%2.87%-1.65%5.62%5.21%1.12%-3.35%3.16%-5.52%8.66%
20234.42%-3.91%0.01%1.71%-4.49%3.67%2.86%-1.89%-2.66%-2.00%5.27%3.17%5.67%
20222.92%-1.42%0.89%-4.31%3.97%-7.61%1.02%-2.68%-7.62%8.75%9.43%-1.77%-0.12%
20210.12%7.48%6.78%2.40%4.16%-2.42%-0.84%1.17%-2.56%5.19%-4.83%6.91%25.11%
2020-2.62%-9.48%-18.16%8.68%1.92%0.93%2.35%4.89%-4.82%-0.31%18.39%4.90%2.04%
20197.32%2.23%-0.05%0.91%-4.74%5.48%-2.06%-2.10%4.32%0.90%1.15%3.31%17.27%
20184.38%-4.84%-0.97%1.84%-1.24%0.58%3.43%1.33%1.17%-4.88%1.48%-7.38%-5.67%
2017-0.32%4.30%-0.83%-0.52%0.10%1.32%2.28%-0.71%2.12%0.71%2.10%0.25%11.21%
2016-4.62%-0.37%7.29%1.75%1.15%1.02%2.37%0.66%-0.75%0.22%3.54%3.69%16.63%
2015-4.74%6.49%-1.73%2.80%1.01%-2.34%1.33%-6.59%-3.68%7.69%-0.21%-2.09%-3.02%
2014-4.15%3.22%2.37%1.13%1.51%2.67%-1.61%3.28%-3.71%0.63%1.02%-0.32%5.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMIEX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMIEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.63
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.81$0.30$0.75$0.42$0.14$0.31$1.31$1.47$0.48$0.99$3.35

Дивидендный доход

7.82%9.02%3.27%8.54%4.35%1.74%3.84%18.47%16.45%5.16%11.76%34.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.58$0.81
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.30
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.54$0.75
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.29$0.42
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.31
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.15$1.31
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.32$1.47
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37$0.48
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.88$0.99
2014$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$3.19$3.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares показал максимальную просадку в 47.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.65%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-39.33%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.221
-30.12%28 мая 2002 г.949 окт. 2002 г.28425 нояб. 2003 г.378
-23.33%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.422
-19.14%5 мая 1998 г.8531 авг. 1998 г.16113 апр. 1999 г.246
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...