График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) показал доход в 6.04% с начала года и 24.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIEX составила 11.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.50% | 6.75% | -5.84% | 6.04% | |||||||||
| 2025 | 4.56% | 4.26% | 2.42% | -0.20% | 1.91% | 3.93% | -0.86% | 4.06% | 3.10% | -0.18% | 2.36% | 2.09% | 30.93% |
| 2024 | -1.00% | 0.90% | 4.49% | -2.79% | 2.87% | -1.65% | 5.62% | 5.21% | 1.12% | -3.35% | 3.16% | -5.52% | 8.66% |
| 2023 | 4.42% | -3.91% | 0.01% | 1.71% | -4.49% | 3.67% | 2.86% | -1.89% | -2.66% | -2.00% | 5.27% | 3.17% | 5.67% |
| 2022 | 2.92% | -1.42% | 0.89% | -4.31% | 3.97% | -7.61% | 1.01% | -2.68% | -7.62% | 8.75% | 9.43% | -1.77% | -0.12% |
| 2021 | 0.12% | 7.48% | 6.78% | 2.40% | 4.16% | -2.42% | -0.84% | 1.17% | -2.56% | 5.19% | -4.84% | 6.91% | 25.11% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares: годовая альфа составляет 3.46%, бета — 0.75, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 26.09.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.46%) было выше, чем в снижении (80.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 87.46%
- Участие в снижении
- 80.08%
Комиссия
Комиссия FMIEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMIEX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.90 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.39 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.40 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 6.61 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMIEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.64 | $0.81 | $0.30 | $0.75 | $0.42 | $0.14 | $0.31 | $1.31 | $1.47 | $0.48 | $0.99 |
Дивидендный доход | 4.95% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares показал максимальную просадку в 49.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.85% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 1317 |
| -39.33% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 221 |
| -29.97% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 255 | 14 окт. 2003 г. | 351 |
| -19.13% | 5 мая 1998 г. | 83 | 31 авг. 1998 г. | 154 | 13 апр. 1999 г. | 237 |
| -18.63% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 53 | 15 дек. 2022 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...