- ISIN
- US9367938431
- CUSIP
- 936793843
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 25 сент. 1996 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции FMIEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) показал доход в 13.17% с начала года и 29.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIEX составила 11.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.50% | 6.75% | -4.00% | 5.52% | -0.79% | 0.00% | 13.17% | ||||||
| 2025 | 4.56% | 4.26% | 2.42% | -0.20% | 1.91% | 3.93% | -0.86% | 4.06% | 3.10% | -0.18% | 2.36% | 2.09% | 30.93% |
| 2024 | -1.00% | 0.90% | 4.49% | -2.79% | 2.87% | -1.65% | 5.62% | 5.21% | 1.12% | -3.35% | 3.16% | -5.52% | 8.66% |
| 2023 | 4.42% | -3.91% | 0.01% | 1.71% | -4.49% | 3.67% | 2.86% | -1.89% | -2.66% | -2.00% | 5.27% | 3.17% | 5.67% |
| 2022 | 2.92% | -1.42% | 0.89% | -4.31% | 3.97% | -7.61% | 1.01% | -2.68% | -7.62% | 8.75% | 9.43% | -1.77% | -0.12% |
| 2021 | 0.12% | 7.48% | 6.78% | 2.40% | 4.16% | -2.42% | -0.84% | 1.17% | -2.56% | 5.19% | -4.84% | 6.91% | 25.11% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.75, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.03%) than losses (80.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 86.03%
- Участие в снижении
- 80.10%
Комиссия
Комиссия FMIEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMIEX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.93 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 13.52 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.64 | $0.81 | $0.30 | $0.75 | $0.42 | $0.14 | $0.31 | $1.31 | $1.47 | $0.48 | $0.99 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares показал максимальную просадку в 49.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.85%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.33%март 2020 г. | 2mo | 8mo 16d | 10mo 16dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.97%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 5d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.13%авг. 1998 г. | 3mo 28d | 7mo 15d | 11mo 13dмай 1998 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.63%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 2mo 16d | 10mo 8dфевр. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| FMIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -56.78% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -18.90% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.43% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.92% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.74% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.72% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMIEX
Добавьте Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMIEX