Сравнение FMIEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIEX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FMIEX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и SWPPX
Основные характеристики
FMIEX:
1.12
SWPPX:
1.75
FMIEX:
1.42
SWPPX:
2.35
FMIEX:
1.23
SWPPX:
1.32
FMIEX:
0.33
SWPPX:
2.66
FMIEX:
2.92
SWPPX:
10.97
FMIEX:
4.30%
SWPPX:
2.05%
FMIEX:
11.22%
SWPPX:
12.89%
FMIEX:
-68.58%
SWPPX:
-55.06%
FMIEX:
-29.35%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.24% против 12.77% соответственно.
FMIEX
9.01%
5.95%
-0.88%
11.58%
7.01%
2.24%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIEX и SWPPX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMIEX и SWPPX
FMIEX
SWPPX
Сравнение FMIEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 2.68% | 2.93% | 3.27% | 2.45% | 1.40% | 1.74% | 3.32% | 2.60% | 1.93% | 1.72% | 1.92% | 2.08% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и SWPPX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и SWPPX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.65%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.