PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMIEX с RPGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и RPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и RPGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
6.04%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMIEX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции RPGEX немного впереди с 11.05%.


FMIEX

1 день
0.60%
1 месяц
-5.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
10.61%
1 год
24.34%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.03%

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Сравнение комиссий FMIEX и RPGEX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RPGEX в 0.91%.


Доходность на риск

FMIEX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMIEXRPGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.61

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.95

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.74

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

2.99

+9.00

FMIEX vs. RPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа RPGEX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и RPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMIEXRPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.61

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между FMIEX и RPGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и RPGEX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности RPGEX в 12.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
4.95%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и RPGEX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и RPGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMIEXRPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-39.67%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.64%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-39.67%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-39.67%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-10.50%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.64%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.86%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и RPGEX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.51%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMIEXRPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.64%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

10.88%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

17.21%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.47%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.00%

-2.27%