PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.92% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFXFMIEX с APFDX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий FMIEX и VFINX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

FMIEX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.97

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.48

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.51

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

7.24

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.97

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMIEX и VFINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и VFINX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и VFINX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-55.25%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.12%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.59%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.83%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.26%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.31%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и VFINX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.35%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.53%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

18.32%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

16.91%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.05%

-2.32%