PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с VFINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.49%/yr vs 15.51%/yr for VFINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMIEX charges 1.10%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 11.49% против 15.51% соответственно.

FMIEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.54%
1 год
29.59%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.49%

VFINX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.67%
1 год
28.82%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.17%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		11.64%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between FMIEX and VFINX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1996 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FMIEX and VFINX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTXFMIEX с GLQ
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

FMIEX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.51

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.41

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.33

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

15.56

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и VFINX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-55.25%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.92%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-18.76%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.59%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.83%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.28%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.91%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и VFINX

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.98%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

11.86%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.90%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

18.07%

-2.35%

Сравнение комиссий FMIEX и VFINX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и VFINX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VFINX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.05%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.92%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and VFINX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFINX has higher volatility (2.83%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs VFINX's -55.25%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор