PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции CWGIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.60% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с NALFXFMIEX с APFDX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий FMIEX и CWGIX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

FMIEX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.46

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.09

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.07

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

8.70

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.46

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между FMIEX и CWGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и CWGIX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и CWGIX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-54.47%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.08%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-27.18%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-32.00%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-7.84%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.16%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и CWGIX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.24%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

10.48%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

16.00%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

15.04%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.97%

-0.24%