PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.20% против 14.06% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFXFMIEX с APFDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FMIEX и SPY

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FMIEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.96

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.49

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.53

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

7.27

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.96

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMIEX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и SPY

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и SPY

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-55.19%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.05%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.50%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.72%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.53%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.09%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и SPY

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.35%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.50%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

19.06%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.06%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.92%

-2.19%