Сравнение FCPVX с FSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или FSDIX.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и FSDIX
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям FSDIX по среднегодовой доходности: 3.59% против 4.98% соответственно.
FCPVX
7.93%
0.61%
3.43%
19.86%
8.17%
3.59%
FSDIX
14.72%
-1.32%
8.58%
18.40%
5.27%
4.98%
Основные характеристики
| FCPVX | FSDIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 12.39 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 8.45% |
| Макс. просадка | -58.43% | -58.56% |
| Текущая просадка | -4.91% | -1.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и FSDIX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSDIX в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между FCPVX и FSDIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и FSDIX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FSDIX в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.68% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 2.58% | 2.81% | 2.65% | 2.23% | 2.65% | 2.17% | 3.36% | 2.71% | 2.78% | 4.39% | 9.15% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и FSDIX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке FSDIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FSDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и FSDIX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.