PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%5.58%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCXFCPVX с AVUS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий FCPVX и AVUV

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FCPVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.78

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.88

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

7.40

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCPVX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и AVUV

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и AVUV

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-49.42%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-15.43%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-28.79%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.97%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.14%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и AVUV

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.41%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.10%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.46%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

22.95%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

28.59%

-6.31%