PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с FDSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с FDSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и FDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		4.16%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.01% соответственно.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

FDSCX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.35%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.69%
1 год
30.72%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCXFCPVX с AVUS
Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FSLCXFDSCX с FCPGXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWMFDSCX с LAGWXFDSCX с FSOPX

Сравнение комиссий FCPVX и FDSCX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Доходность на риск

FCPVX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXFDSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.39

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.02

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.22

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

9.40

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. FDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDSCX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXFDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.39

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между FCPVX и FDSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и FDSCX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FDSCX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.69%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и FDSCX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FDSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXFDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-65.47%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.84%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-30.56%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-38.43%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.45%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-11.28%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.27%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и FDSCX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXFDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.99%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.50%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.44%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.64%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

21.82%

+0.46%