PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPVX с FDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с FDSCX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или FDSCX.

Корреляция

Корреляция между FCPVX и FDSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPVX:

-0.10

FDSCX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FCPVX:

0.03

FDSCX:

0.14

Коэф-т Омега

FCPVX:

1.00

FDSCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FCPVX:

-0.09

FDSCX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FCPVX:

-0.25

FDSCX:

-0.05

Индекс Язвы

FCPVX:

8.62%

FDSCX:

10.43%

Дневная вол-ть

FCPVX:

23.42%

FDSCX:

23.82%

Макс. просадка

FCPVX:

-58.43%

FDSCX:

-69.56%

Текущая просадка

FCPVX:

-10.25%

FDSCX:

-13.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.14% соответственно.

FCPVX

С начала года

-1.62%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-5.04%

1 год

-2.43%

5 лет

13.48%

10 лет

2.29%

FDSCX

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-0.68%

5 лет

11.55%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPVX и FDSCX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPVX и FDSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPVX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FDSCX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и FDSCX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FDSCX в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		0.61%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.79%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и FDSCX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и FDSCX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеют волатильность 6.26% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...