PortfoliosLab logo
Сравнение FCPVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPVX и VBR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.27%
407.46%
FCPVX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPVX:

-0.25

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

FCPVX:

-0.20

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

FCPVX:

0.97

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

FCPVX:

-0.23

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

FCPVX:

-0.71

VBR:

0.21

Индекс Язвы

FCPVX:

8.06%

VBR:

7.44%

Дневная вол-ть

FCPVX:

23.13%

VBR:

21.22%

Макс. просадка

FCPVX:

-58.43%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

FCPVX:

-17.02%

VBR:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 1.64% против 7.45% соответственно.


FCPVX

С начала года

-9.04%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-6.67%

5 лет

10.82%

10 лет

1.64%

VBR

С начала года

-8.28%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-9.02%

1 год

0.54%

5 лет

14.91%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPVX и VBR

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPVX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPVX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPVX: -0.25
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино FCPVX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPVX: -0.20
VBR: 0.26
Коэффициент Омега FCPVX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPVX: 0.97
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара FCPVX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPVX: -0.23
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина FCPVX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FCPVX: -0.71
VBR: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.07
FCPVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и VBR

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VBR в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
0.66%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и VBR

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.02%
-15.89%
FCPVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и VBR

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 13.90% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.90%
13.96%
FCPVX
VBR