Сравнение FCPVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или VBR.
Основные характеристики
| FCPVX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.30% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.48% | 25.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 18.27% | 16.70% |
| Макс. просадка | -57.59% | -62.01% |
| Current Drawdown | -1.95% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VBR
С начала года, FCPVX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и VBR
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VBR
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VBR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 4.98% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.93% | 3.64% | 7.12% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VBR
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VBR
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.