Сравнение FCPVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.59% против 9.32% соответственно.
FCPVX
7.93%
0.61%
3.43%
19.86%
8.17%
3.59%
VBR
17.04%
1.19%
10.39%
29.74%
11.65%
9.32%
Основные характеристики
| FCPVX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 16.63% |
| Макс. просадка | -58.43% | -62.01% |
| Текущая просадка | -4.91% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и VBR
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FCPVX и VBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VBR
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.68% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VBR
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VBR
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.