Сравнение FCPVX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.73% соответственно.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и XSMO
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
FCPVX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
FCPVX
XSMO
Сравнение FCPVX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.23 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и XSMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и XSMO
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и XSMO
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -58.06% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.42% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -29.62% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -39.39% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.59% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -11.21% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.24% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и XSMO
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.71% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.63% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.11% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.87% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.05% | -1.77% |