PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPVX с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с XSMO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или XSMO.

Корреляция

Корреляция между FCPVX и XSMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPVX:

-0.10

XSMO:

0.42

Коэф-т Сортино

FCPVX:

0.03

XSMO:

0.81

Коэф-т Омега

FCPVX:

1.00

XSMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCPVX:

-0.09

XSMO:

0.45

Коэф-т Мартина

FCPVX:

-0.25

XSMO:

1.24

Индекс Язвы

FCPVX:

8.62%

XSMO:

8.87%

Дневная вол-ть

FCPVX:

23.42%

XSMO:

25.28%

Макс. просадка

FCPVX:

-58.43%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

FCPVX:

-10.25%

XSMO:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.84% соответственно.

FCPVX

С начала года

-1.62%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-5.04%

1 год

-2.43%

5 лет

13.48%

10 лет

2.29%

XSMO

С начала года

1.49%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.68%

5 лет

16.49%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPVX и XSMO

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPVX и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPVX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и XSMO

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XSMO в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		0.61%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.82%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и XSMO

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и XSMO

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...