Сравнение FCPVX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или XSMO.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и XSMO
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.26%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 3.59% против 12.03% соответственно.
FCPVX
7.93%
0.61%
3.43%
19.86%
8.17%
3.59%
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
Основные характеристики
| FCPVX | XSMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 13.14 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 21.23% |
| Макс. просадка | -58.43% | -58.07% |
| Текущая просадка | -4.91% | -3.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и XSMO
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между FCPVX и XSMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и XSMO
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XSMO в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.68% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и XSMO
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и XSMO
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 7.70%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.