PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPVX с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с AVUS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или AVUS.

Корреляция

Корреляция между FCPVX и AVUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-1.37%
FCPVX
AVUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPVX:

-0.30

AVUS:

0.43

Коэф-т Сортино

FCPVX:

-0.30

AVUS:

0.68

Коэф-т Омега

FCPVX:

0.96

AVUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

FCPVX:

-0.36

AVUS:

0.57

Коэф-т Мартина

FCPVX:

-0.92

AVUS:

1.83

Индекс Язвы

FCPVX:

6.19%

AVUS:

3.38%

Дневная вол-ть

FCPVX:

19.24%

AVUS:

14.28%

Макс. просадка

FCPVX:

-58.43%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

FCPVX:

-12.27%

AVUS:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -3.19%.

FCPVX

С начала года

-3.83%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

-4.62%

5 лет

16.28%

10 лет

2.11%

AVUS

С начала года

-3.19%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-0.34%

1 год

7.06%

5 лет

20.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPVX и AVUS

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPVX и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPVX c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCPVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCPVX: -0.30
AVUS: 0.43
Коэффициент Сортино FCPVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FCPVX: -0.30
AVUS: 0.68
Коэффициент Омега FCPVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FCPVX: 0.96
AVUS: 1.09
Коэффициент Кальмара FCPVX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCPVX: -0.36
AVUS: 0.57
Коэффициент Мартина FCPVX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCPVX: -0.92
AVUS: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.43
FCPVX
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и AVUS

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVUS в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		0.62%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.35%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и AVUS

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.27%
-7.74%
FCPVX
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и AVUS

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.82% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.82%
5.80%
FCPVX
AVUS