Сравнение FCPVX с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 5.58% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и AVUS
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
FCPVX vs. AVUS — Ранг доходности на риск
FCPVX
AVUS
Сравнение FCPVX c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.49 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и AVUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и AVUS
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и AVUS
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -37.04% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.01% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -22.19% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.62% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.21% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.64% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и AVUS
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.35% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.74% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 18.81% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.32% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.04% | +1.24% |