PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с ASILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.25%/yr vs 12.88%/yr for ASILX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью 4.34%.

WALSX

1 день
0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.87%
6 месяцев
3.92%
1 год
-3.42%
3 года*
6.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.06%
1 год
12.21%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и ASILX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.87%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.34%9.77%18.46%11.06%-9.94%6.73%

Correlation

The correlation between WALSX and ASILX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between WALSX and ASILX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с NLSIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с CRIHXASILX с ATESXASILX с CDAZX

Доходность на риск

WALSX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.30

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.24

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.54

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

13.64

-14.11

WALSX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и ASILX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-18.36%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-3.61%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-7.94%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-0.59%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-2.45%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

0.94%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и ASILX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.04%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

3.88%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

5.56%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

7.98%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

9.30%

+7.02%

Сравнение комиссий WALSX и ASILX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и ASILX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.60%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and ASILX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (3.20%) compared to ASILX (2.04%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор