Сравнение WALSX с NLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и NLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 1.55% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | -3.63% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -3.63%.
WALSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и NLSIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.
Доходность на риск
WALSX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
WALSX
NLSIX
Сравнение WALSX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.57 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.87 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.63 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.31 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и NLSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и NLSIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и NLSIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и NLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -14.75% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -4.39% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -4.39% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -2.03% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 1.19% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и NLSIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.89% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 3.40% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 6.34% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 6.63% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 7.29% | +9.01% |