- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 30 сент. 2021 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции WALSX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) показал доход в 5.30% с начала года и -4.23% за последние 12 месяцев.
Wasatch Long/Short Alpha Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WALSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WALSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | 7.59% | -6.10% | 1.56% | -1.46% | 1.02% | 5.30% | ||||||
| 2025 | 3.98% | -4.24% | -4.00% | -1.12% | -0.00% | 1.58% | -4.29% | -0.23% | -2.87% | -2.23% | 3.84% | -3.54% | -12.79% |
| 2024 | -0.15% | 10.31% | 0.48% | -4.89% | 2.61% | -0.49% | 6.52% | 1.26% | 0.85% | -1.83% | 1.66% | -8.10% | 7.24% |
| 2023 | 5.36% | -0.92% | -0.00% | -0.47% | -1.22% | 4.93% | 1.81% | 5.06% | -2.79% | -4.96% | 8.69% | 10.44% | 27.75% |
| 2022 | -8.29% | -1.75% | -0.69% | -3.39% | -1.13% | -5.01% | 9.33% | -3.92% | -5.85% | 9.77% | 6.88% | -2.75% | -8.38% |
| 2021 | 6.40% | 1.69% | 3.70% | 12.20% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Long/Short Alpha Fund has an annualized alpha of -2.90%, beta of 0.73, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2021.
- This fund participated in 79.67% of S&P 500 Index downside but only 58.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.90% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.90%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 58.20%
- Участие в снижении
- 79.67%
Комиссия
Комиссия WALSX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WALSX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WALSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.93 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.52 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Long/Short Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Long/Short Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Long/Short Alpha Fund показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wasatch Long/Short Alpha Fund составляет 19.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.28%окт. 2025 г. | 11mo 2d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -21.33%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.42%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 1mo 5d | 2mo 27dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.05%дек. 2021 г. | 28d | 9d | 1mo 7dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.96%апр. 2024 г. | 1mo 3d | 2mo 16d | 3mo 19dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| WALSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -56.78% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.10% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -18.90% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.74% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.97% | +5.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WALSX
Добавьте Wasatch Long/Short Alpha Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WALSX