PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

30 сент. 2021 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WALSX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Популярные сравнения:
WALSX с SPLG WALSX с QLEIX WALSX с IVV
Популярные сравнения:
WALSX с SPLG WALSX с QLEIX WALSX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) показал доход в -5.26% с начала года и -4.31% за последние 12 месяцев.

WALSX

С начала года

-5.26%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-4.31%

3 года

11.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WALSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.98%-4.24%-4.00%-1.12%0.23%-5.26%
2024-0.15%10.31%0.48%-4.89%1.23%0.86%6.52%1.26%0.85%-1.83%1.66%-8.10%7.24%
20235.36%-0.92%0.00%-0.47%-1.22%4.93%1.81%5.06%-2.79%-4.96%8.69%10.44%27.75%
2022-8.29%-1.75%-0.69%-3.39%-1.13%-5.01%9.33%-3.92%-5.85%9.77%6.88%-2.75%-8.38%
20216.40%1.69%3.70%12.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WALSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WALSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WALSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Long/Short Alpha Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.26
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Long/Short Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Long/Short Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Long/Short Alpha Fund показал максимальную просадку в 22.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wasatch Long/Short Alpha Fund составляет 16.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.97%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-21.33%30 дек. 2021 г.18626 сент. 2022 г.2121 авг. 2023 г.398
-9.42%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.63
-5.05%22 нояб. 2021 г.2020 дек. 2021 г.629 дек. 2021 г.26
-4.96%28 мар. 2024 г.2330 апр. 2024 г.5115 июл. 2024 г.74
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...