Сравнение WALSX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и QLEIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
WALSX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
WALSX
QLEIX
Сравнение WALSX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.33 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 3.01 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.10 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 12.22 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.33 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и QLEIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и QLEIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и QLEIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -38.11% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -6.49% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -3.57% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.80% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 1.64% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и QLEIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.88% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 4.90% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 8.61% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 10.22% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 10.55% | +5.79% |