Сравнение WALSX с QLEIX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 27.72%/yr for QLEIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам WALSX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 0.38% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 10.01% |
Correlation
The correlation between WALSX and QLEIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
WALSX
QLEIX
Сравнение WALSX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.70 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.50 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.26 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.13 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и QLEIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -38.11% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -6.01% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -7.07% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.23% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -7.73% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.91% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и QLEIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.18% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 5.57% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 7.24% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.10% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.58% | +5.79% |
Сравнение комиссий WALSX и QLEIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и QLEIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.75% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and QLEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs QLEIX's -38.11%.
QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор