Сравнение WALSX с WTLS
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WALSX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.16% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between WALSX and WTLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
WALSX
WTLS
Сравнение WALSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 3.67 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и WTLS
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -8.94% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -1.04% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -1.78% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.47% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.47% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.47% | -2.10% |
Сравнение комиссий WALSX и WTLS
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и WTLS
Ни WALSX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and WTLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор