Сравнение WALSX с WTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и WTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | -3.41% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
Доходность по периодам
WALSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и WTLS
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Доходность на риск
WALSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
WALSX
WTLS
Сравнение WALSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.61 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и WTLS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и WTLS
Ни WALSX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и WTLS
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -8.94% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -6.01% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -2.84% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и WTLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 19.88% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.88% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.88% | -3.58% |