PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с WTLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WALSX

1 день
0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.87%
6 месяцев
3.92%
1 год
-3.42%
3 года*
6.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTLS

1 день
-1.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и WTLS

2026 (YTD)
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		16.29%

Correlation

The correlation between WALSX and WTLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с NLSIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с SAOAXWTLS с LSEIXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRXWTLS с PUTW

Доходность на риск

WALSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXWTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

—

—

WALSX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WTLS

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-8.94%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-3.35%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-2.03%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WTLS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

19.35%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

19.35%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.35%

-3.03%

Сравнение комиссий WALSX и WTLS

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WTLS

Ни WALSX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and WTLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и WTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор