Сравнение WALSX с QLENX

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WALSX и QLENX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и QLENX.

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.