Сравнение WALSX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 1.55% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
WALSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и IVV
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
WALSX vs. IVV — Ранг доходности на риск
WALSX
IVV
Сравнение WALSX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.97 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.49 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.53 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.32 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.97 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и IVV
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и IVV
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -55.25% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.06% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -6.26% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.85% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.53% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и IVV
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.19% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.45% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.31% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.89% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.04% | -1.74% |