Сравнение WAAEX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	-7.44%	-8.78%	15.50%	21.24%	-40.26%	7.68%	54.65%	40.29%	2.42%	21.72%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.90% соответственно.

WAAEX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.21%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -9.11%

1 год: -2.90%

3 года*: 3.23%

5 лет*: -6.47%

10 лет*: 8.42%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:

WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с OBSOX WAAEX с VGT WAAEX с ^GSPC WAAEX с INDEX WAAEX с VTI

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий WAAEX и NESGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

WAAEX

Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAAEX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	1.58	-1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	2.17	-2.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.29	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	3.11	-3.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.43	10.44	-10.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAAEX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	1.58	-1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.04	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.58	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.52	-0.04

Корреляция

Корреляция между WAAEX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NESGX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	2.13%	1.97%	0.00%	0.00%	0.00%	21.65%	6.25%	14.78%	38.79%	11.70%	8.83%	18.47%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NESGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAAEX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.48%	-50.29%	-6.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.76%	-17.27%	+0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.51%	-50.05%	-0.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.51%	-50.29%	-0.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.37%	-4.31%	-33.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.03%	-11.74%	-0.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.67%	5.14%	+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NESGX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAAEX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.55%	12.14%	-4.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.86%	23.43%	-9.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.67%	35.37%	-11.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.40%	29.13%	-3.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.03%	25.56%	-0.53%

Сравнение WAAEX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NESGX

Сравнение доходности по годам WAAEX и NESGX

Доходность по периодам

WAAEX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAAEX и NESGX

Доходность на риск

WAAEX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

WAAEX

NESGX

Сравнение WAAEX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAAEX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)