PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.42% против 18.04% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий WAAEX и NEAGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

2.14

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.71

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.27

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

15.19

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.14

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между WAAEX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NEAGX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NEAGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-41.80%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-14.01%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-36.31%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-36.31%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-7.75%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-8.72%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.93%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NEAGX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

11.64%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

19.84%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

28.93%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

24.33%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.90%

+1.13%