PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.42% против 17.50% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий WAAEX и HRSMX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.79

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.38

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.49

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

13.94

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.79

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между WAAEX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и HRSMX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и HRSMX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-64.92%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-14.89%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-38.49%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-40.74%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-7.21%

-30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.16%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.73%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и HRSMX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.35%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

21.73%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

30.18%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

27.18%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

25.82%

-0.79%