Сравнение VYMSX с VEMPX
VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VYMSX returned 10.99%/yr vs 12.59%/yr for VEMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и VEMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.59% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.99%
VEMPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам VYMSX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 17.33% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 15.02% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Correlation
The correlation between VYMSX and VEMPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between VYMSX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMSX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
VYMSX
VEMPX
Сравнение VYMSX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYMSX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.64 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.26 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и VEMPX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VEMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMSX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -41.62% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.25% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -26.83% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -36.32% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -41.62% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.71% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.94% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.92% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и VEMPX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеют волатильность 6.09% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMSX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 13.28% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 17.82% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.45% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.37% | +0.55% |
Сравнение комиссий VYMSX и VEMPX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и VEMPX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности VEMPX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 25.37% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
VYMSX and VEMPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMPX has higher volatility (6.12%) compared to VYMSX (6.09%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs VEMPX's -41.62%.
VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMSX и VEMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор