Сравнение VYMSX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.95% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и VEMPX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
VYMSX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
VYMSX
VEMPX
Сравнение VYMSX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.39 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.71 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и VEMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и VEMPX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и VEMPX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -41.62% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.63% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -36.32% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -41.62% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.17% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.04% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.57% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и VEMPX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеют волатильность 7.17% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.02% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 13.51% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.99% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.38% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.33% | +0.51% |