Сравнение VYMSX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -1.14% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IIFIX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.06% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IIFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IIFIX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IIFIX
Сравнение VYMSX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.22 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.08 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IIFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IIFIX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IIFIX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.76% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IIFIX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -40.61% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -7.04% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -17.36% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -22.59% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.61% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.03% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.75% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IIFIX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 2.98% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 4.44% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 10.66% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 8.11% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 8.27% | +14.57% |