Сравнение IIFIX с IRVIX
IIFIX (Voya Balanced Income Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IIFIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIFIX returned 6.33%/yr vs 11.92%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IIFIX charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.92% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.33%
IRVIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам IIFIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 4.03% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 15.11% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IIFIX and IRVIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.84 |
The correlation between IIFIX and IRVIX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIFIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IRVIX
Сравнение IIFIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIFIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.81 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 19.94 | -18.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IRVIX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -35.67% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.64% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | -13.38% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -18.37% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -35.67% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.82% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.55% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.48%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.11% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 9.13% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 11.52% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | 14.34% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 16.85% | -8.10% |
Сравнение комиссий IIFIX и IRVIX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IRVIX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IRVIX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.48% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.83% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IIFIX and IRVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVIX has higher volatility (4.11%) compared to IIFIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, IIFIX dropped -40.61% vs IRVIX's -35.67%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIFIX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор