Сравнение IIFIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -1.14% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 10.55% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.06%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IRVIX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IRVIX
Сравнение IIFIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.59 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 3.56 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IRVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IRVIX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.76% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IRVIX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -35.67% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.04% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -18.37% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -35.67% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.80% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.86% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.31% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.98%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.01% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.73% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 16.18% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 14.17% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.82% | -8.55% |