Сравнение IIFIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.30% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и INGIX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IIFIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IIFIX
INGIX
Сравнение IIFIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.10 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.50 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и INGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и INGIX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и INGIX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -55.38% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.10% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -24.69% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -33.84% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -9.53% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.22% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.99% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.27% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 9.13% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 19.76% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 17.23% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 18.21% | -9.95% |