Сравнение IIFIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 1.82% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IIBAX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IIBAX
Сравнение IIFIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.30 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.05 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.88 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IIBAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IIBAX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IIBAX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -20.34% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -3.05% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -20.01% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -20.34% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.28% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.88% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.12% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IIBAX
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.74% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 2.72% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 4.89% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.94% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 5.00% | +3.26% |