PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIFIX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 1.82% соответственно.


IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Balanced Income Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IIFIX и IIBAX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IIFIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFIXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.90

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.30

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.05

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

2.88

-3.12

IIFIX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFIXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.90

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между IIFIX и IIBAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и IIBAX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IIBAX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и IIBAX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFIXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-20.34%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-3.05%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.01%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-20.34%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-3.28%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.88%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.12%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и IIBAX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFIXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.74%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.72%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.89%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

5.94%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

5.00%

+3.26%