Сравнение IIFIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -1.14% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 6.06% против 17.05% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.06%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IRLNX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IRLNX
Сравнение IIFIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.47 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.43 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IRLNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IRLNX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.76% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IRLNX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -32.90% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -16.64% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -32.90% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -32.90% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -13.53% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.75% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 7.48% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.98%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 6.63% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 12.21% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 23.71% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 21.95% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 21.36% | -13.09% |