PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIFIX с IRLNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIFIX (Voya Balanced Income Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IIFIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIFIX returned 6.33%/yr vs 18.96%/yr for IRLNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIFIX charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 6.33% против 18.96% соответственно.

IIFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.81%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.19%
10 лет*
6.33%

IRLNX

1 день
-1.62%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.55%
1 год
17.70%
3 года*
22.36%
5 лет*
14.09%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIFIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		4.03%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		1.99%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IIFIX and IRLNX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.79

The correlation between IIFIX and IRLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IFTIXIIFIX с IRVIXIIFIX с IIBAXIIFIX с INGIXIIFIX с STDAXIIFIX с IIRLX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с IIRLX

Доходность на риск

IIFIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIFIXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.25

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.82

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.29

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

3.97

-3.01

IIFIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IRLNX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и IRLNX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIFIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-32.90%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-16.64%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-23.31%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-32.90%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-32.90%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-7.10%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.74%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.15%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.48%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIFIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.12%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

13.45%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

17.14%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

22.13%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

21.50%

-12.75%

Сравнение комиссий IIFIX и IRLNX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и IRLNX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности IRLNX в 20.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.48%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		20.25%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IIFIX and IRLNX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (6.12%) compared to IIFIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, IIFIX dropped -40.61% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIFIX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор