PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-1.14%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 6.06% против 16.03% соответственно.

IIFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.21%
1 год
1.77%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.06%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с SCLAXIIFIX с IRLNXIIFIX с STDAXIIFIX с TIBIX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий IIFIX и FCNTX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

IIFIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.01

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.56

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.79

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

6.87

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между IIFIX и FCNTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и FCNTX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.76%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и FCNTX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-49.19%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.30%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-32.59%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-32.59%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.18%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.18%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.95%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и FCNTX

Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.51%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

11.12%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

19.95%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

19.19%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

19.64%

-11.37%