PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIFIX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с FCNTX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIFIX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между IIFIX и FCNTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIFIX:

1.58

FCNTX:

0.64

Коэф-т Сортино

IIFIX:

2.18

FCNTX:

1.01

Коэф-т Омега

IIFIX:

1.32

FCNTX:

1.14

Коэф-т Кальмара

IIFIX:

1.35

FCNTX:

0.70

Коэф-т Мартина

IIFIX:

8.15

FCNTX:

2.28

Индекс Язвы

IIFIX:

1.35%

FCNTX:

6.16%

Дневная вол-ть

IIFIX:

7.09%

FCNTX:

22.42%

Макс. просадка

IIFIX:

-41.06%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

IIFIX:

0.00%

FCNTX:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.28% соответственно.

IIFIX

С начала года

2.85%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

2.55%

1 год

11.10%

5 лет

3.97%

10 лет

2.97%

FCNTX

С начала года

3.00%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.98%

1 год

14.31%

5 лет

16.71%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IIFIX и FCNTX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIFIX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг риск-скорректированной доходности IIFIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIFIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и FCNTX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FCNTX в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		1.37%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%5.05%6.00%4.66%6.56%5.50%4.15%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.82%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и FCNTX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и FCNTX

Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.07%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...