Сравнение IIFIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.53% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IFTIX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IFTIX
Сравнение IIFIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.66 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.21 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.85 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.81 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.66 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IFTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IFTIX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IFTIX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -57.91% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.20% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.56% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -37.08% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.39% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -11.63% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.46% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.42% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 8.57% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 14.83% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 13.38% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 14.93% | -6.67% |