- ISIN
- US92914E6068
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 апр. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции IIFIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) показал доход в 5.13% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIFIX составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Balanced Income Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IIFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIFIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 мая 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 8 сент. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 1.24% | -3.29% | 3.83% | 2.23% | 0.19% | 5.13% | ||||||
| 2025 | 2.46% | -1.44% | 0.00% | 0.49% | 2.13% | 2.75% | 0.28% | 2.08% | -5.82% | 0.29% | 1.17% | 0.10% | 4.26% |
| 2024 | 1.64% | 1.72% | 1.80% | -2.60% | 2.56% | 1.56% | 1.95% | 2.13% | 1.29% | -1.25% | 3.10% | -1.36% | 13.11% |
| 2023 | 3.20% | -1.95% | 1.88% | 1.15% | -0.80% | 1.95% | 1.75% | -0.46% | -2.52% | -1.18% | 5.23% | 3.16% | 11.70% |
| 2022 | -3.00% | -1.78% | -0.00% | -4.30% | -0.40% | -4.21% | 4.13% | -2.26% | -5.89% | 2.70% | 2.87% | -2.09% | -13.81% |
| 2021 | -0.19% | 0.29% | 2.33% | 1.99% | 0.93% | 0.00% | 1.31% | 1.40% | -2.11% | 1.97% | -1.10% | 2.33% | 9.40% |
Метрики бенчмарка
Voya Balanced Income Portfolio has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.39, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This fund participated in 61.89% of S&P 500 Index downside but only 54.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 54.21%
- Участие в снижении
- 61.89%
Комиссия
Комиссия IIFIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIFIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.93 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 13.52 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Balanced Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.27 | $0.14 | $0.27 | $1.05 | $0.28 | $1.14 | $1.24 | $0.63 | $0.54 | $0.72 | $0.56 |
Дивидендный доход | 5.42% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Balanced Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Balanced Income Portfolio показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 21dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -22.59%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.36%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.10%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 6mo 9d | 1y 11moсент. 2014 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.33%окт. 2011 г. | 5mo 5d | 4mo 29d | 10mo 4dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| IIFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -56.78% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | -18.90% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.43% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -33.92% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -10.72% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.97% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIFIX
Добавьте Voya Balanced Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIFIX