Сравнение VYMSX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.08% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и FZFLX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
VYMSX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
VYMSX
FZFLX
Сравнение VYMSX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.13 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.73 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.43 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и FZFLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и FZFLX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и FZFLX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -42.03% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.54% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -24.77% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -42.03% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.21% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.81% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.38% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и FZFLX
Текущая волатильность для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) составляет 7.17%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.32% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 16.31% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.32% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 20.78% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.91% | +1.93% |