PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMSX с FZFLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VYMSX returned 10.99%/yr vs 14.50%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.50% соответственно.

VYMSX

1 день
0.48%
1 месяц
2.62%
С начала года
17.33%
6 месяцев
14.90%
1 год
26.87%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.99%

FZFLX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
34.15%
6 месяцев
30.37%
1 год
48.12%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.81%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMSX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		17.33%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		34.15%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Correlation

The correlation between VYMSX and FZFLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.94

The correlation between VYMSX and FZFLX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Доходность на риск

VYMSX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMSXFZFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.17

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.88

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.42

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

18.30

-7.54

VYMSX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и FZFLX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-42.03%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-22.29%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-24.77%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-42.03%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.59%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.72%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и FZFLX

Текущая волатильность для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.83%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

18.83%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

21.80%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

21.31%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

21.17%

+1.75%

Сравнение комиссий VYMSX и FZFLX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и FZFLX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности FZFLX в 43.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.06%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.37%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

VYMSX and FZFLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZFLX has higher volatility (7.83%) compared to VYMSX (6.09%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs FZFLX's -42.03%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMSX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор