PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMSX с LGLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both funds - VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Over the past 10 years, VYMSX returned 10.93%/yr vs 11.38%/yr for LGLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYMSX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции LGLV немного впереди с 11.38%.

VYMSX

1 день
-1.58%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.35%
1 год
25.15%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.93%

LGLV

1 день
0.75%
1 месяц
0.38%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.62%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMSX и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		16.77%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		3.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between VYMSX and LGLV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VYMSX and LGLV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

VYMSX vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMSXLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.59

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.91

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.82

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

1.94

+9.10

VYMSX vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и LGLV

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSXLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-36.64%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.86%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-10.17%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-17.49%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-36.64%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.07%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-3.22%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и LGLV

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSXLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.55%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

7.04%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

9.53%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

12.94%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.07%

+6.86%

Сравнение комиссий VYMSX и LGLV

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и LGLV

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.49%, что больше доходности LGLV в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.07%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.49%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

VYMSX and LGLV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (6.11%) compared to LGLV (3.55%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs LGLV's -36.64%.

VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMSX и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор