Сравнение VXZ с VOO
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
VXZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -5.95%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- -9.50%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам VXZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -5.95% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.83% |
Correlation
The correlation between VXZ and VOO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | -0.67 |
The correlation between VXZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
VXZ
VOO
Сравнение VXZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.45 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.68 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VOO
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -33.99% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.20% | -8.90% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -18.69% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -24.52% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -0.88% | -66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -3.67% | -33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.04% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VOO
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.48% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.98% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 12.52% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 16.92% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 17.99% | +15.91% |
Сравнение комиссий VXZ и VOO
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VOO
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and VOO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.48%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор