Сравнение VXZ с VXX
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs -46.49%/yr for VXX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%.
VXZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -5.95%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- -9.50%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
Сравнение доходности по годам VXZ и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -5.95% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 74.73% |
Correlation
The correlation between VXZ and VXX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between VXZ and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. VXX — Ранг доходности на риск
VXZ
VXX
Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.98 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.57 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VXX
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -100.00% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.20% | -54.59% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -80.75% | +44.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -96.27% | +34.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -100.00% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -95.09% | +57.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 34.04% | -24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VXX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 12.14% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 43.82% | -30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 56.30% | -37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 67.94% | -38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 70.29% | -36.39% |
Сравнение комиссий VXZ и VXX
И VXZ, и VXX имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VXX
Ни VXZ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXZ and VXX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs VXX's -100.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор