PortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXZ и VXX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-96.37%
VXZ
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.37

VXX:

0.16

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.91

VXX:

1.07

Коэф-т Омега

VXZ:

1.11

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.21

VXX:

0.16

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.93

VXX:

0.41

Индекс Язвы

VXZ:

15.69%

VXX:

38.11%

Дневная вол-ть

VXZ:

39.36%

VXX:

94.21%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

VXZ:

-59.76%

VXX:

-98.57%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 38.30%.


VXZ

С начала года

22.63%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

17.37%

1 год

15.02%

5 лет

-14.57%

10 лет

N/A

VXX

С начала года

38.30%

1 месяц

34.94%

6 месяцев

14.56%

1 год

14.09%

5 лет

-52.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VXZ: 0.37
VXX: 0.16
Коэффициент Сортино VXZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VXZ: 0.91
VXX: 1.07
Коэффициент Омега VXZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXZ: 1.11
VXX: 1.13
Коэффициент Кальмара VXZ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VXZ: 0.21
VXX: 0.16
Коэффициент Мартина VXZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VXZ: 0.93
VXX: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VXX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.16
VXZ
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VXX

Ни VXZ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VXX

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.76%
-98.57%
VXZ
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VXX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 22.31%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 48.02%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
48.02%
VXZ
VXX