Сравнение VXZ с VXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VXZ с VXX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или VXX.

Корреляция

Корреляция между VXZ и VXX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VXZ

VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.26

VXX:

0.19

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.71

VXX:

1.06

Коэф-т Омега

VXZ:

1.08

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.13

VXX:

0.16

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.54

VXX:

0.41

Индекс Язвы

VXZ:

17.11%

VXX:

39.24%

Дневная вол-ть

VXZ:

35.14%

VXX:

86.12%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

VXZ:

-60.64%

VXX:

-98.58%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 19.93%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 36.44%.

VXZ

С начала года

19.93%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

10.56%

1 год

9.76%

5 лет

-14.94%

10 лет

N/A

VXX

С начала года

36.44%

1 месяц

23.52%

6 месяцев

13.43%

1 год

16.93%

5 лет

-53.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VXZ: 0.26

VXX: 0.19

Коэффициент Сортино

VXZ: 0.71

VXX: 1.06

Коэффициент Омега

VXZ: 1.08

VXX: 1.13

Коэффициент Кальмара

VXZ: 0.13

VXX: 0.16

Коэффициент Мартина

VXZ: 0.54

VXX: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VXX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VXZ

VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VXX

Ни VXZ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VXX

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VXZ

VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VXX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 15.19%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VXZ

VXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VXZ с VXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VXX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и VXX

VXZ

VXX

Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VXX

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество