Сравнение VXZ с VXX
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.85%/yr vs -46.46%/yr for VXX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.
VXZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
Сравнение доходности по годам VXZ и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 73.89% |
Correlation
The correlation between VXZ and VXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between VXZ and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. VXX — Ранг доходности на риск
VXZ
VXX
Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.96 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.37 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.99 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.77 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VXX
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -100.00% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -57.39% | +42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.89% | -79.68% | +40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -95.79% | +33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.07% | -100.00% | +34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -95.08% | +58.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 40.04% | -31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VXX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 3.63%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 8.62% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 40.99% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 55.62% | -36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 67.94% | -38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 70.95% | -36.85% |
Сравнение комиссий VXZ и VXX
И VXZ, и VXX имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VXX
Ни VXZ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VXZ and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to VXZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs VXX's -100.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор