Сравнение VXZ с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или VXX.
Основные характеристики
| VXZ | VXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.24% | -28.08% |
| Дох-ть за 1 год | -22.41% | -43.99% |
| Дох-ть за 3 года | -21.76% | -48.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.36% | -48.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | -1.25 | -0.88 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | -1.57 | -1.31 |
| Индекс Язвы | 15.78% | 35.31% |
| Дневная вол-ть | 29.86% | 74.22% |
| Макс. просадка | -68.91% | -99.08% |
| Текущая просадка | -68.53% | -98.99% |
Корреляция
Корреляция между VXZ и VXX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VXX
С начала года, VXZ показывает доходность -16.24%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -28.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VXX
Ни VXZ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VXX
Максимальная просадка VXZ за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VXX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 8.58%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.