Сравнение VXZ с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXZ и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 10.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 73.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%.
VXZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. VXX — Ранг доходности на риск
VXZ
VXX
Сравнение VXZ c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.25 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.47 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.59 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.75 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между VXZ и VXX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VXX
Ни VXZ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VXX
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -100.00% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -69.85% | +46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -96.67% | +34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.60% | -100.00% | +38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -95.03% | +58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 54.84% | -39.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VXX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 9.56%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXZ | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 28.80% | -19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 46.98% | -31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 74.80% | -44.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 69.04% | -39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 71.15% | -36.76% |