Сравнение VXZ с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 13.12% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
VXZ
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
VXZ
SPDN
Сравнение VXZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.60 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.73 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.44 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.53 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.60 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.63 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VXZ и SPDN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и SPDN
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и SPDN
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -73.52% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -26.44% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -39.78% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -71.44% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -48.09% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 21.69% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и SPDN
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 5.48% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.67% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 18.51% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 16.87% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 18.13% | +16.26% |