Сравнение VXZ с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или SPDN.
Основные характеристики
| VXZ | SPDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.04% | -14.98% |
| Дох-ть за 1 год | -21.79% | -21.34% |
| Дох-ть за 3 года | -21.51% | -5.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.16% | -13.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -1.74 |
| Коэф-т Сортино | -1.11 | -2.53 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.73 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | -1.48 |
| Индекс Язвы | 17.54% | 14.41% |
| Дневная вол-ть | 30.07% | 12.32% |
| Макс. просадка | -68.91% | -70.44% |
| Текущая просадка | -68.08% | -70.44% |
Корреляция
Корреляция между VXZ и SPDN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и SPDN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность -15.04%, а SPDN немного выше – -14.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и SPDN
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.08% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и SPDN
Максимальная просадка VXZ за все время составила -68.91%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и SPDN
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.