PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXZ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 3.83%.


VXZ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-7.63%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-12.71%
10 лет*

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и EFAV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
1.50%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.83%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.91%

Correlation

The correlation between VXZ and EFAV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.46

The correlation between VXZ and EFAV shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

VXZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXZEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.46

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4.10

-5.00

VXZ vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VXZEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.92

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VXZ и EFAV

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXZEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-27.56%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-6.46%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.59%

-8.75%

-31.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-27.46%

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-5.61%

-59.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-4.77%

-32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.30%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и EFAV

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXZEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.17%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

8.17%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

10.35%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

11.79%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

13.21%

+20.90%

Сравнение комиссий VXZ и EFAV

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и EFAV

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VXZ and EFAV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (3.69%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs EFAV's -27.56%.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор