PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с EFAV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.44%/yr vs 5.80%/yr for EFAV. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 2.77%.

VXZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-11.02%
3 года*
-11.44%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.12%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-2.52%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-8.14%

Correlation

The correlation between VXZ and EFAV is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.46

The correlation between VXZ and EFAV shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

VXZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.77

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.14

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.08

-4.42

VXZ vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и EFAV

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-27.56%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-6.66%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-8.75%

-27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-27.46%

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-6.56%

-59.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-4.77%

-32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.64%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и EFAV

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.06%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.53%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

10.55%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

11.82%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

13.05%

+20.96%

Сравнение комиссий VXZ и EFAV

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и EFAV

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and EFAV have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (4.01%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs EFAV's -27.56%.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор