PortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXZ и EFAV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VXZ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
32.71%
VXZ
EFAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.37

EFAV:

1.65

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.91

EFAV:

2.25

Коэф-т Омега

VXZ:

1.11

EFAV:

1.31

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.21

EFAV:

2.29

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.93

EFAV:

5.68

Индекс Язвы

VXZ:

15.69%

EFAV:

3.49%

Дневная вол-ть

VXZ:

39.36%

EFAV:

12.05%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

VXZ:

-59.76%

EFAV:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 14.62%.


VXZ

С начала года

22.63%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

17.37%

1 год

15.02%

5 лет

-14.57%

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

14.62%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

10.62%

1 год

20.77%

5 лет

7.59%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VXZ: 0.37
EFAV: 1.65
Коэффициент Сортино VXZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VXZ: 0.91
EFAV: 2.25
Коэффициент Омега VXZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXZ: 1.11
EFAV: 1.31
Коэффициент Кальмара VXZ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VXZ: 0.21
EFAV: 2.29
Коэффициент Мартина VXZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VXZ: 0.93
EFAV: 5.68

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.65
VXZ
EFAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и EFAV

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
2.82%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и EFAV

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.76%
-0.39%
VXZ
EFAV

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и EFAV

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
7.34%
VXZ
EFAV