PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		10.67%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

VXZ

1 день
-2.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
10.67%
6 месяцев
6.96%
1 год
7.09%
3 года*
-13.47%
5 лет*
-12.39%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с UDOWVXZ с QQQVXZ с UPROVXZ с SPY
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

VXZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.78

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.38

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.06

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

11.18

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.78

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.66

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.55

-0.60

Корреляция

Корреляция между VXZ и EFAV составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и EFAV

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и EFAV

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXZEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-27.56%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-7.14%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-27.46%

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.60%

-3.12%

-58.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-4.78%

-31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

1.95%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и EFAV

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXZEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.83%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

7.57%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

12.22%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

11.74%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

13.21%

+21.18%