Сравнение VXZ с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или EFAV.
Корреляция
Корреляция между VXZ и EFAV составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и EFAV
Основные характеристики
VXZ:
0.03
EFAV:
1.35
VXZ:
0.31
EFAV:
1.96
VXZ:
1.04
EFAV:
1.23
VXZ:
0.01
EFAV:
1.51
VXZ:
0.06
EFAV:
3.96
VXZ:
17.09%
EFAV:
3.45%
VXZ:
33.34%
EFAV:
10.09%
VXZ:
-69.00%
EFAV:
-27.56%
VXZ:
-64.14%
EFAV:
-1.13%
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 10.34%.
VXZ
9.26%
5.44%
2.28%
0.44%
-16.76%
N/A
EFAV
10.34%
3.24%
3.18%
14.27%
7.92%
4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXZ и EFAV
VXZ
EFAV
Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и EFAV
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.93% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и EFAV
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и EFAV
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.