Сравнение VXZ с EFAV
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 6.17%/yr for EFAV. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 3.83%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам VXZ и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.83% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -7.91% |
Correlation
The correlation between VXZ and EFAV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.46 |
The correlation between VXZ and EFAV shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск
VXZ
EFAV
Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.46 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.10 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.92 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.53 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и EFAV
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -27.56% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -6.46% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -8.75% | -31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -27.46% | -34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -5.61% | -59.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -4.77% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.30% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и EFAV
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.17% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 8.17% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 10.35% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 11.79% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 13.21% | +20.90% |
Сравнение комиссий VXZ и EFAV
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и EFAV
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.08% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and EFAV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXZ has higher volatility (3.69%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs EFAV's -27.56%.
EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор