Сравнение VXZ с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или EFAV.
Корреляция
Корреляция между VXZ и EFAV составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и EFAV
Основные характеристики
VXZ:
-0.18
EFAV:
0.67
VXZ:
-0.06
EFAV:
0.99
VXZ:
0.99
EFAV:
1.12
VXZ:
-0.08
EFAV:
0.68
VXZ:
-0.35
EFAV:
2.52
VXZ:
15.74%
EFAV:
2.61%
VXZ:
30.50%
EFAV:
9.76%
VXZ:
-69.00%
EFAV:
-27.56%
VXZ:
-63.94%
EFAV:
-8.27%
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.39%.
VXZ
-4.02%
13.52%
8.24%
-8.33%
-4.61%
N/A
EFAV
4.39%
-1.92%
2.55%
7.46%
1.44%
4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и EFAV
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.27% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и EFAV
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и EFAV
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.