PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXZ с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs 6.54%/yr for EFAV. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-8.14%

Correlation

The correlation between VXZ and EFAV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.46

The correlation between VXZ and EFAV shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

VXZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.17

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.70

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.85

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.32

-5.89

VXZ vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и EFAV

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-27.56%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-6.66%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-8.75%

-27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-27.46%

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-3.06%

-64.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-4.77%

-32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

2.85%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и EFAV

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) имеют волатильность 2.77% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

8.74%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

10.62%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

11.84%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

13.01%

+20.89%

Сравнение комиссий VXZ и EFAV

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и EFAV

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and EFAV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.80%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs EFAV's -27.56%.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор