Сравнение VXZ с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или UDOW.
Основные характеристики
| VXZ | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.04% | 41.44% |
| Дох-ть за 1 год | -21.79% | 88.93% |
| Дох-ть за 3 года | -21.51% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.16% | 13.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.11 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 17.54% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 30.07% | 33.00% |
| Макс. просадка | -68.91% | -80.29% |
| Текущая просадка | -68.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXZ и UDOW составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и UDOW
С начала года, VXZ показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 41.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и UDOW
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.86% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и UDOW
Максимальная просадка VXZ за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и UDOW
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 8.58%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.