PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с UDOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.44%/yr vs 14.63%/yr for UDOW. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 18.49%.

VXZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-11.02%
3 года*
-11.44%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
—

UDOW

1 день
0.80%
1 месяц
6.57%
С начала года
18.49%
6 месяцев
13.66%
1 год
56.41%
3 года*
35.85%
5 лет*
14.63%
10 лет*
24.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и UDOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-2.52%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		18.49%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-35.09%

Correlation

The correlation between VXZ and UDOW is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.61

The correlation between VXZ and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

VXZ vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.54

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.15

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.02

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

7.15

-8.49

VXZ vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и UDOW

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-80.29%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-28.07%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-44.83%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-55.79%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-1.47%

-64.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-14.35%

-22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и UDOW

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 4.01%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

12.36%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

29.06%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

37.01%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

44.32%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

51.75%

-17.74%

Сравнение комиссий VXZ и UDOW

VXZ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и UDOW

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.14%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and UDOW have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.36%) compared to VXZ (4.01%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs UDOW's -80.29%.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор