Сравнение VXZ с UDOW
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.70%/yr vs 16.20%/yr for UDOW. Their -0.61 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и UDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 34.72%.
VXZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -13.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
UDOW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 27.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.29M | $118.80M | $141.03M | |
| $1.21M | $1.05M | $815.60K |
Сравнение доходности по годам VXZ и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -6.69% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 34.72% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -35.09% |
Correlation
The correlation between VXZ and UDOW is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | -0.61 |
The correlation between VXZ and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. UDOW — Ранг доходности на риск
VXZ
UDOW
Сравнение VXZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.44 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.67 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и UDOW
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -80.29% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.33% | -28.07% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -44.83% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -55.79% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | 0.00% | -67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.36% | -14.27% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 7.89% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и UDOW
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 4.09%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 12.46% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 29.77% | -16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 37.41% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 44.38% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 51.80% | -17.99% |
Сравнение комиссий VXZ и UDOW
VXZ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и UDOW
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.00% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and UDOW have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDOW has higher volatility (12.46%) compared to VXZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs UDOW's -80.29%.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и UDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор