Сравнение VXZ с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или UDOW.
Корреляция
Корреляция между VXZ и UDOW составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и UDOW
Основные характеристики
VXZ:
-0.33
UDOW:
1.18
VXZ:
-0.30
UDOW:
1.73
VXZ:
0.96
UDOW:
1.22
VXZ:
-0.15
UDOW:
2.02
VXZ:
-0.63
UDOW:
5.24
VXZ:
16.27%
UDOW:
7.80%
VXZ:
31.56%
UDOW:
34.64%
VXZ:
-69.00%
UDOW:
-80.29%
VXZ:
-67.01%
UDOW:
-5.50%
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 13.04%.
VXZ
0.52%
0.33%
2.23%
-8.87%
-5.16%
N/A
UDOW
13.04%
8.50%
24.29%
35.40%
10.38%
20.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXZ и UDOW
VXZ
UDOW
Сравнение VXZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и UDOW
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.84% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и UDOW
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и UDOW
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 5.46%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.