PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с UDOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 12.75%/yr for UDOW. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.27%.

VXZ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-7.63%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-12.71%
10 лет*
—

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и UDOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		1.50%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-34.39%

Correlation

The correlation between VXZ and UDOW is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.61

The correlation between VXZ and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

VXZ vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.48

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.09

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.90

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

6.75

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.48

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.29

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VXZ и UDOW

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-80.29%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-28.07%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.59%

-44.83%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-55.79%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-3.38%

-61.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-14.39%

-22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

7.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и UDOW

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 3.69%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

8.80%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

27.61%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

36.12%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

44.19%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

51.76%

-17.65%

Сравнение комиссий VXZ и UDOW

VXZ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и UDOW

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and UDOW have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to VXZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs UDOW's -80.29%.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор