PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXZ с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с UDOW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или UDOW.

Корреляция

Корреляция между VXZ и UDOW составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXZ и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
40.65%
VXZ
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.38

UDOW:

-0.03

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.92

UDOW:

0.31

Коэф-т Омега

VXZ:

1.11

UDOW:

1.04

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.22

UDOW:

-0.04

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.94

UDOW:

-0.13

Индекс Язвы

VXZ:

15.71%

UDOW:

13.29%

Дневная вол-ть

VXZ:

39.32%

UDOW:

50.79%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

VXZ:

-59.09%

UDOW:

-35.36%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -22.68%.

VXZ

С начала года

24.66%

1 месяц

21.55%

6 месяцев

21.77%

1 год

16.84%

5 лет

-14.29%

10 лет

N/A

UDOW

С начала года

-22.68%

1 месяц

-20.70%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-3.21%

5 лет

24.28%

10 лет

15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VXZ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VXZ: 0.38
UDOW: -0.03
Коэффициент Сортино VXZ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VXZ: 0.92
UDOW: 0.31
Коэффициент Омега VXZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXZ: 1.11
UDOW: 1.04
Коэффициент Кальмара VXZ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VXZ: 0.22
UDOW: -0.04
Коэффициент Мартина VXZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VXZ: 0.94
UDOW: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.03
VXZ
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и UDOW

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.49%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и UDOW

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.09%
-35.36%
VXZ
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и UDOW

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 22.19%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 35.87%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
35.87%
VXZ
UDOW