Сравнение VXZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между VXZ и SPY составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и SPY
Основные характеристики
VXZ:
-0.18
SPY:
2.17
VXZ:
-0.06
SPY:
2.88
VXZ:
0.99
SPY:
1.41
VXZ:
-0.08
SPY:
3.19
VXZ:
-0.35
SPY:
14.10
VXZ:
15.74%
SPY:
1.90%
VXZ:
30.50%
SPY:
12.39%
VXZ:
-69.00%
SPY:
-55.19%
VXZ:
-63.94%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%.
VXZ
-4.02%
13.52%
8.24%
-8.33%
-4.61%
N/A
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и SPY
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и SPY
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и SPY
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.