PortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXZ и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VXZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
121.58%
VXZ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.37

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.91

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VXZ:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.93

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VXZ:

15.69%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VXZ:

39.36%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VXZ:

-59.76%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


VXZ

С начала года

22.63%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

17.37%

1 год

15.02%

5 лет

-14.57%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VXZ: 0.37
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VXZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VXZ: 0.91
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VXZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXZ: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VXZ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VXZ: 0.21
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VXZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VXZ: 0.93
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.51
VXZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и SPY

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и SPY

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.76%
-9.89%
VXZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и SPY

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
15.12%
VXZ
SPY