Сравнение VXZ с SPY
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.70%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their -0.67 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
VXZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -13.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $1.21M | $1.05M | $815.60K |
Сравнение доходности по годам VXZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -6.69% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -8.92% |
Correlation
The correlation between VXZ and SPY is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | -0.67 |
The correlation between VXZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
VXZ
SPY
Сравнение VXZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.71 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 11.55 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и SPY
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -55.19% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.33% | -8.88% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -18.76% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -24.50% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -0.20% | -67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.36% | -9.01% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.08% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и SPY
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.09% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.10% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.32% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 12.88% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 17.21% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 17.96% | +15.85% |
Сравнение комиссий VXZ и SPY
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и SPY
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and SPY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to VXZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор