PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

VXZ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-7.63%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-12.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		1.50%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-8.77%

Correlation

The correlation between VXZ and SPY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.67

The correlation between VXZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VXZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.38

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.24

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.16

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

14.72

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.38

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.82

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.59

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VXZ и SPY

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-55.19%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-8.88%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.59%

-18.76%

-21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-24.50%

-37.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-0.70%

-64.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-9.05%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

1.91%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и SPY

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.84%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

8.90%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

11.83%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

17.05%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

17.94%

+16.17%

Сравнение комиссий VXZ и SPY

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и SPY

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and SPY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (3.69%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор