Сравнение VXZ с VIXM
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs -13.49%/yr for VIXM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 1.31%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 30.63% |
Correlation
The correlation between VXZ and VIXM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VXZ and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VXZ
VIXM
Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.55 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.55 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VIXM
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -96.23% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -15.22% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -41.41% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -63.40% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -95.75% | +30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -81.52% | +44.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 8.74% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VIXM
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.19% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 13.91% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 18.98% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 30.68% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 32.90% | +1.21% |
Сравнение комиссий VXZ и VIXM
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VIXM
Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VXZ and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXZ has higher volatility (3.69%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs VIXM's -96.23%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор