PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность -5.95%, а VIXM немного ниже – -5.96%.


VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%31.21%

Correlation

The correlation between VXZ and VIXM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between VXZ and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXZVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.61

+0.04

VXZ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXZVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-96.23%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-19.36%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-37.26%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-63.40%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-96.06%

+28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-81.60%

+44.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

9.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXZVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.22%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.02%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.64%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

30.60%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

32.62%

+1.28%

Сравнение комиссий VXZ и VIXM

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VXZ and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIXM has higher volatility (3.22%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs VIXM's -96.23%.

VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор