Сравнение VXZ с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или VIXM.
Основные характеристики
| VXZ | VIXM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.47% | -15.94% |
| Дох-ть за 1 год | -22.04% | -22.59% |
| Дох-ть за 3 года | -21.49% | -22.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.10% | -8.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | -1.06 | -0.79 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 15.85% | 18.40% |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 37.92% |
| Макс. просадка | -68.91% | -96.20% |
| Текущая просадка | -68.24% | -96.13% |
Корреляция
Корреляция между VXZ и VIXM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VIXM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность -15.47%, а VIXM немного ниже – -15.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VIXM
Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VIXM
Максимальная просадка VXZ за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VIXM
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 8.45% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.