PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXZ с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с VIXM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или VIXM.

Корреляция

Корреляция между VXZ и VIXM составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-13.29%
VXZ
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.37

VIXM:

0.30

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.91

VIXM:

0.84

Коэф-т Омега

VXZ:

1.11

VIXM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.21

VIXM:

0.14

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.93

VIXM:

0.64

Индекс Язвы

VXZ:

15.69%

VIXM:

21.20%

Дневная вол-ть

VXZ:

39.36%

VIXM:

45.73%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

VXZ:

-59.76%

VIXM:

-95.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность 22.63%, а VIXM немного выше – 22.75%.

VXZ

С начала года

22.63%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

17.37%

1 год

15.02%

5 лет

-14.57%

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

22.75%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

16.47%

1 год

14.44%

5 лет

-15.39%

10 лет

-11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VXZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VXZ: 0.37
VIXM: 0.30
Коэффициент Сортино VXZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VXZ: 0.91
VIXM: 0.84
Коэффициент Омега VXZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXZ: 1.11
VIXM: 1.12
Коэффициент Кальмара VXZ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VXZ: 0.21
VIXM: 0.19
Коэффициент Мартина VXZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VXZ: 0.93
VIXM: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.30
VXZ
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.76%
-61.89%
VXZ
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 22.31% и 21.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
21.62%
VXZ
VIXM