Сравнение VXZ с VIXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN	10.67%	5.73%	-12.65%	-43.98%	0.47%	-16.38%	72.77%	-20.10%	31.89%
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	10.41%	5.60%	-13.67%	-44.83%	-0.69%	-16.70%	72.38%	-20.38%	30.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность 10.67%, а VIXM немного ниже – 10.41%.

VXZ

1 день: -2.16%

1 месяц: 7.03%

С начала года: 10.67%

6 месяцев: 6.96%

1 год: 7.09%

3 года*: -13.47%

5 лет*: -12.39%

10 лет*: —

VIXM

1 день: -1.69%

1 месяц: 6.64%

С начала года: 10.41%

6 месяцев: 6.51%

1 год: 6.84%

3 года*: -14.34%

5 лет*: -13.16%

10 лет*: -10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Название символа

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VXZ:

VXZ с VXX VXZ с SPDN VXZ с EFAV VXZ с UDOW VXZ с QQQ VXZ с UPRO VXZ с SPY

Часто сравнивают с VIXM:

VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VOO VIXM с VXX VIXM с UVXY VIXM с SPY VIXM с SVXY

Доходность на риск

VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VXZ	VIXM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	0.23	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	0.57	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.08	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	0.27	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	0.39	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VXZ	VIXM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	0.23	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	-0.42	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	-0.54	+0.49

Корреляция

Корреляция между VXZ и VIXM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM.

Загрузка...

Показатели просадок

	VXZ	VIXM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.00%	-96.23%	+27.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.10%	-23.73%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.05%	-63.40%	+1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.60%	-95.37%	+33.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.21%	-81.36%	+45.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.83%	16.14%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 9.56%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VXZ	VIXM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.56%	10.08%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.14%	15.33%	-0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.58%	29.84%	+0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.62%	31.21%	-1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.39%	33.06%	+1.33%

Сравнение VXZ с VIXM

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM

Доходность по периодам

VXZ

VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

VXZ

VIXM

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VXZ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)