Сравнение VXZ с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или VIXM.
Корреляция
Корреляция между VXZ и VIXM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VIXM
Основные характеристики
VXZ:
-0.18
VIXM:
-0.30
VXZ:
-0.06
VIXM:
-0.22
VXZ:
0.99
VIXM:
0.97
VXZ:
-0.08
VIXM:
-0.12
VXZ:
-0.35
VIXM:
-0.61
VXZ:
15.74%
VIXM:
18.83%
VXZ:
30.50%
VIXM:
38.37%
VXZ:
-69.00%
VIXM:
-96.23%
VXZ:
-63.94%
VIXM:
-95.74%
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -7.34%.
VXZ
-4.02%
13.52%
8.24%
-8.33%
-4.61%
N/A
VIXM
-7.34%
9.68%
4.94%
-11.57%
-5.89%
-12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VIXM
Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VIXM
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VIXM
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 7.68%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.