Сравнение VXZ с VIXM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VXZ с VIXM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или VIXM.

Корреляция

Корреляция между VXZ и VIXM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VXZ

VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.26

VIXM:

0.20

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.71

VIXM:

0.67

Коэф-т Омега

VXZ:

1.08

VIXM:

1.09

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.13

VIXM:

0.09

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.54

VIXM:

0.38

Индекс Язвы

VXZ:

17.11%

VIXM:

22.21%

Дневная вол-ть

VXZ:

35.14%

VIXM:

42.34%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

VXZ:

-60.64%

VIXM:

-95.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность 19.93%, а VIXM немного выше – 20.19%.

VXZ

С начала года

19.93%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

10.56%

1 год

9.76%

5 лет

-14.94%

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

20.19%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

10.14%

1 год

8.90%

5 лет

-15.66%

10 лет

-11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VXZ: 0.26

VIXM: 0.20

Коэффициент Сортино

VXZ: 0.71

VIXM: 0.67

Коэффициент Омега

VXZ: 1.08

VIXM: 1.09

Коэффициент Кальмара

VXZ: 0.13

VIXM: 0.12

Коэффициент Мартина

VXZ: 0.54

VIXM: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VXZ

VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VXZ

VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 15.19% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VXZ

VIXM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VXZ с VIXM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и VIXM

VXZ

VIXM

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество