Сравнение VXZ с VIXM
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.28%/yr vs -13.09%/yr for VIXM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXZ показывает доходность -1.72%, а VIXM немного ниже – -1.77%.
VXZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -11.20%
- 5 лет*
- -12.28%
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -1.72% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 31.21% |
Correlation
The correlation between VXZ and VIXM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VXZ and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VXZ
VIXM
Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.55 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и VIXM
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -96.23% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.53% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -37.35% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -63.40% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -95.88% | +29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -81.54% | +44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 8.43% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и VIXM
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 4.05% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.20% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 14.13% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.70% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 30.62% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 32.68% | +1.33% |
Сравнение комиссий VXZ и VIXM
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и VIXM
Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VXZ and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to VXZ (4.05%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs VIXM's -96.23%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор