Сравнение VXZ с VIXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN	13.12%	5.73%	-12.65%	-43.98%	0.47%	-16.38%	72.77%	-20.10%	31.89%
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	12.31%	5.60%	-13.67%	-44.83%	-0.69%	-16.70%	72.38%	-20.38%	30.63%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 12.31%.

VXZ

1 день: -1.99%

1 месяц: 9.64%

С начала года: 13.12%

6 месяцев: 9.13%

1 год: 9.74%

3 года*: -12.83%

5 лет*: -12.01%

10 лет*: —

VIXM

1 день: -2.72%

1 месяц: 9.31%

С начала года: 12.31%

6 месяцев: 8.41%

1 год: 8.20%

3 года*: -13.85%

5 лет*: -12.86%

10 лет*: -10.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Название символа

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VXZ:

VXZ с VXX VXZ с SPDN VXZ с EFAV VXZ с UDOW VXZ с QQQ VXZ с UPRO VXZ с SPY

Часто сравнивают с VIXM:

VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VOO VIXM с VXX VIXM с UVXY VIXM с SPY VIXM с SVXY

Доходность на риск

VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VXZ	VIXM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	0.28	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	0.64	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.09	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.43	0.37	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.63	0.54	+0.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VXZ	VIXM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	0.28	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41	-0.41	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	-0.53	+0.50

Корреляция

Корреляция между VXZ и VIXM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Ни VXZ, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и VIXM.

Загрузка...

Показатели просадок

	VXZ	VIXM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.00%	-96.23%	+27.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.10%	-23.73%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.05%	-63.40%	+1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.75%	-95.29%	+34.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.20%	-81.36%	+45.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.81%	16.12%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 9.20%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VXZ	VIXM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.20%	9.86%	-0.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.98%	15.23%	-0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.50%	29.79%	+0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.61%	31.22%	-1.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.39%	33.06%	+1.33%

Сравнение VXZ с VIXM

Доходность

Сравнение доходности VXZ и VIXM

Сравнение доходности по годам VXZ и VIXM

Доходность по периодам

VXZ

VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VXZ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

VXZ

VIXM

Сравнение VXZ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VXZ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и VIXM

Просадки

Сравнение просадок VXZ и VIXM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и VIXM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)