Сравнение VXZ с QQQ
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам VXZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -6.19% |
Correlation
The correlation between VXZ and QQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.62 |
The correlation between VXZ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VXZ
QQQ
Сравнение VXZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.51 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.49 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.64 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.81 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и QQQ
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -82.97% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.96% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -22.77% | -17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -35.12% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -0.26% | -64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -32.79% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 3.11% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и QQQ
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 3.69%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.49% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.10% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.94% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 22.38% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 22.29% | +11.82% |
Сравнение комиссий VXZ и QQQ
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и QQQ
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and QQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.49%) compared to VXZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор