PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		10.67%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

VXZ

1 день
-2.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
10.67%
6 месяцев
6.96%
1 год
7.09%
3 года*
-13.47%
5 лет*
-12.39%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с UPROVXZ с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VXZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.07

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.66

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.00

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.32

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.42

Корреляция

Корреляция между VXZ и QQQ составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и QQQ

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и QQQ

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VXZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-82.97%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-12.62%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-35.12%

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.60%

-7.86%

-53.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-32.99%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

3.44%

+12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и QQQ

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.61%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

12.82%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

22.70%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

22.38%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

22.25%

+12.14%