PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.17%

Correlation

The correlation between VXZ and QQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.62

The correlation between VXZ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с UPRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VXZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.47

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.00

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.29

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.13

-9.70

VXZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и QQQ

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-82.97%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-11.96%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-22.77%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-35.12%

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-5.29%

-62.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-32.66%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.36%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и QQQ

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.53%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.52%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.69%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

22.81%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

22.44%

+11.46%

Сравнение комиссий VXZ и QQQ

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и QQQ

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and QQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор